Para empresas envolvidas ou interessadas no mercado financeiro, é de grande importância saber os benefícios que uma ferramenta de Market Data Feed pode trazer, para acompanhamento de dados do mercado e elaboração de estratégias a longo prazo.
A integração de dados do mercado financeiro com softwares e algoritmos inteligentes ainda é um caminho pouco explorado pelas empresas, e é essencial fazer-se entender as vantagens de uma parceria com feeds de Market Data para estimular o crescimento e novas negociações.
Para descobrir o que é um feed de Market Data, quais seus tipos e como escolher o melhor para sua empresa, continue a leitura!
O que é um feed?
Para iniciarmos o assunto sobre feed de Market Data, é preciso entendermos primeiramente o que é um feed dentro do mercado financeiro. É possível definir feed como um terminal de informações que utiliza de programas leitores para integrar dados abertos a um sistema, permitindo, por exemplo, que um usuário seja notificado quando houver alguma movimentação.
A principal função e também vantagem de utilizar um feed é concentrar as informações de múltiplas fontes em um só lugar e fazer a manutenção constante e automatizada desses dados, sem que seja necessário checar atualizações manualmente.
Seu fim é permitir que pessoas físicas ou profissionais da área levem a esses terminais de notícias, centrais de cotação e análises de investimentos o acesso aos dados com atualizações em tempo real ou com históricos completos.
Os feeds de dados podem ser categorizados entre dados de referência, dados fundamentais e dados de mercado – ou o que chamamos de feed de Market Data. É nesse que vamos entrar mais a fundo, confira!
>> Leia também: Como fazer análises de investimentos por meio das APIs da B3?
O que é feed de Market Data?
Um Market Data Feed nada mais é do que um terminal de informações que serve como base de dados da bolsa de valores. Esse feed é recomendado para profissionais que trabalham no setor financeiro e atuam efetivamente com investimentos.
Os dados que um feed de informações sobre mercado financeiro oferece, como preços e liquidez, são decisivos para compra e venda de títulos e commodities. Isso permite que os participantes do mercado acessem informações para basear suas negociações de ativos.
Normalmente, esses feeds têm muito rigor com questões técnicas como latência, taxa de transferência (throughput) e atraso na entrega de dados (jitter), principalmente pelo nível de desenvolvimento da tecnologia utilizada em seu programa. A transmissão do alto volume de dados rastreado para feeds de Market Data leva milhares de itens para manter a contínua atualização de plataformas vinculadas.
Com o avanço no desenvolvimento dessas ferramentas e a popularização de entregas baseadas em nuvem, os dados de mercado atualizados em tempo real ficaram mais acessíveis, o que permitiu a criação de uma ampla gama de aplicativos, demandando menor custo de integração, licenciamento e manutenção.
Por conta disso, feeds real-time são uma oportunidade para empresas usufruírem dos seus inúmeros benefícios para adotar uma nova estratégia de tecnologia, priorizando recursos inovadores e emergentes, e contando com maior tolerância a uma margem de variação no desempenho, como na visualização de dados e em aplicativos de monitoramento.
Como funciona um feed de Market Data?
O feed de dados do mercado é a ferramenta que faz a interface com traders que lidam com negociações de commodities e títulos da bolsa. Por isso, os dados oferecidos por um feed de Market Data são: Ações, Opções, Futuros, Moedas, Commodities e muitas outras.
Eles são gerados por locais de negociação de ativos e instrumentos financeiros, como as bolsas de mercado, e representam as atividades de um mercado, a partir da visão de softwares internos desses provedores. Essas atividades geram dados que são armazenados e compartilhados para fazer integrações com APIs da B3, por exemplo.
Essa ferramenta é normalmente acessada por uma interface que permite pesquisar e comparar dados normalizados do mercado financeiro.
Alguns feeds também podem ser acessados a partir de um software de negociação, soluções feitas para realizar a tomada de decisão na compra e venda, utilizando algoritmos de negociação programados, como é o caso de negociações de alta frequência.
Tipos de feed de Market Data
Como foi dito, os feeds de market data podem ser separados em feeds de dados históricos, feeds em tempo real ou delay. Outra forma de classificação é por nível de profundidade e amplitude de suas informações.
A respeito da primeira classificação, podemos definir as características de cada uma da seguinte forma:
- Feeds em tempo real ou feeds real-time: Levam as informações da B3 à medida em que as movimentações acontecem e o mercado evolui. Ideal para traders mais estratégicos e experientes que procuram explorar pequenas diferenças de preços, esses feeds oferecem baixa latência, alto volume e maiores preços, com acompanhamento segundo a segundo.
- Feeds em delay: Com atualizações a cada 15 minutos, esses feeds têm uma latência significativa. Eles são ideais para investidores com menor dependência da rapidez de compra e venda, e normalmente bastam para que organizações e pessoas físicas elaborem uma estratégia de investimento a longo prazo. Normalmente são feeds de menor custo ou gratuitos.
- Feeds com dados históricos: Essa modalidade de feed de market data permite que investidores tenham acesso a informações de preços e mercado registrados no passado, por exemplo um levantamento de preços de ações dos últimos três meses de uma empresa. Essa modalidade permite fazer análises de mercado, identificar padrões e criar estratégias de negociação algorítmica.
>> Confira: Dados da b3 em tempo real ou delay? Entenda quando utilizar as opções
Já a classificação por nível de profundidade e amplitude das informações que contêm, temos dois níveis:
- Feed de Nível I ou Top-of-Book: Contém informações de lances e ofertas de ativos com valores mais altos. Considerando as informações entregues, é uma versão suficiente para a maioria dos traders.
- Feed de Nível II ou Depth-of-Book: São feeds com informações mais detalhadas, com maior gama de lances e preços no Book de Ofertas. Para negociações algorítmicas e de maior frequência, o ideal é contar com dados amplos e profundos, e o feed de nível I pode não ser o suficiente.
Feed do Market Data Cloud
A solução do Market Data Cloud, desenvolvida pela Cedro Technologies, é uma ferramenta ideal para investidores que querem acompanhar as movimentações do mercado em tempo real e criar estratégias de curto a longo prazo para seus negócios, baseando-se nos dados da concorrência.
Adotando uma solução de Market Data, o contratante não precisa se preocupar em ser vendedor na bolsa de valores nem com a reportagem dos Fees, já que isso está incluso no serviço da equipe contratada junto com a solução.
Abaixo, confira algumas das plataformas que podem ser integradas com o Market Data Cloud:
- Fast Trade: Plataforma especializada em negociações no mercado financeiro.
- Bookmap: Outra plataforma de negociação, que mostra a liquidez do mercado e atividades de negociação.
- NinjaTrader: Software de negociação e serviços de corretagem para traders em atividade.
Entre em contato com nossos especialistas em Market Data, conheça nossas APIS e escolha a ideal para os objetivos do seu negócio!
